Teraz jest Pt, 25-05-2018, 01:03

Godziny sesji | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Igrok Method
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 12:21 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:30
Posty: 41
Pochwały: 4
Chciałbym przedstawić ciekawą metodę postrzegania PA, opracowaną przez Igora Toschakova aka Igroka, wybitnego tradera rosyjskiego z ponad 30 letnim stażem rynkowym.

Igrok jeszcze w latach 90-tych, czasach marki niemieckiej i nie ukrywajmy, troszeczkę innego FX, napisał książkę, której lekturę zdecydowanie polecam: „How to beat odds in Forex trading”. Łatwo znajdziecie ją na Amazonie itp.

W książce tej opisuje podstawy swojej metody. Metody, która pozwoliła mu stać się trejderem grającym kapitałem z 9-cioma zerami z tyłu, pozycjami wielkości kilku tysięcy lotów (jak sam przyznał kilka lat temu powyżej 3000 lotów gra się ciężej ze względu na egzekucję: „first world problems”:p)

Igrok zaczynał trejdować w Rosji, w czasach w których nie było jeszcze wyspecjalizowanych publikacji na temat rynku walutowego i większość jego spostrzeżeń jest autorska a opiera się głównie na prostych ale bardzo precyzyjnie poprowadzonych kreskach i zależnościach PA.

W swojej książce, z uwagi na wiek lekko już przeterminowanej (tym niemniej wartej przeczytania) opisuje setupy w formie szablonów (templates), które mogą wydawać nam się czasem banalne (template #20.6: gra na breakout z linii trendu... kto dziś to robi?). Nie zmienia to jednak faktu, że warto zapoznać się z jego materiałem przynajmniej dlatego, że adaptując jego szkołę myślenia o rynku można wiele zyskać - począwszy od szerszej perspektywy. Lub po prostu grać jego metodą – mała grupka trejderów która nadal jej używa notuje systematyczne profity (nawet kilka tysięcy pipsów miesięcznie, ze SL nie większym niż 30 pips – mam na myśli dwie konkretne osoby i mam na myśli konkretny miesiąc – miniony, czyli wrzesień 2012).

Ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że spora część z Was nie przeczyta tej książki w ogóle, a na pewno nie każdy ruszy ją „tak od razu”, postaram się w sposób skrótowy (ale dla przyzwoitości nie dublując po całości publikacji autora) przedstawić założenia gry. Pamiętajmy że jest to PA więc wszystkie zdroworozsądkowe okoliczności takie jak trend krótko-długo-średnio terminowy, poziomy wsparcia i oporu, korelacje, sentyment itd. mają jak najbardziej duże znaczenie, zresztą tego nigdy nie można pomijać;)

1. Rynek jest precyzyjny. Linia trendu/formacji narysowana na wykresie nie może być nigdzie przecinana („1 pip is a break” - spodziewam się, że to może wywoływać trochę kontrowersyjne odczucia, dzisiaj dopuszczamy niewielkie odstępstwa – wyłapiecie z wykresów zresztą da się to zdroworozsądkowo wykoncypować). Innymi słowy rysując linię trendu mamy mieć cały wykres ceny po jednej stronie i „pusty ekran” po drugiej stronie tejże linii.
2. Gramy formacje takie jak: trójkąty, kanały, wedge (nie wiem jak to jest w naszym rodzimym języku, zresztą może lepiej się przyzwyczajać do nomenklatury macierzystej dla techniki?), diamenty (bardzo ważna i ciekawa formacja) oraz standardowe linie trendu. Do tego dochodzą flat surfaces i combs oraz symetria (będę sukcesywnie wyjaśniał w dalszych częściach).
3. Rynek ma tendencję do wypełniania swoich średnich zasięgów. Mówię tu o zakresie dziennym, tygodniowym, miesięcznym ale także rocznym (ADR, AWR, AMR, AYR).
4. Dla wielu ważna jest gra z kolorem świecy (h4, d1, w1). Dla nas ważna jest (w miarę rozsądnych możliwości) gra z main move (i trendem oczywiście:))

Co to jest main move? Wyznaczamy go w skali jakiegoś okresu np. dziennej. Wewnątrz świeczki dziennej szukamy ekstremów dolnego i górnego. Jeżeli cena najpierw „narysowała” dolne ekstremum a dopiero potem górne – mamy main move up. Odwrotna sytuacja oznacza oczywiście main move down. Oznacza to często, że nawet przeciwko kolorowi d1 nasz sentyment jest np. up/down. W praktyce uważam, że jest to o wiele skuteczniejsza wskazówka kierunku aniżeli wspomniane wyżej granie pod kolor. Oczywiście jest to tylko (i aż) moje osobiste odczucie:)

Pierwsze wartościowe implikacje takiego czegoś: weźmy Doji na D1 (pomijam lokacje i kontekst – obserwację tego rodzaju aspektów potraktujmy jako oczywisty obowiązek, tak jak też to co wspomniałem o trendzie etc.) Otóż doji w wymowie jest brakiem decyzji itd. Dla nas main move doji pozwala nadać mu „bias”, pewną kierunkowość. Tym lepiej, jeżeli konfluencyjnie zgodną z innymi przesłankami o których, jak wyżej napisałem, nie wspominam w tym momencie.

Dochodzimy teraz do najważniejszego założenia i jednocześnie najważniejszej korzyści wynikającej z obserwacji main move. Rynek ma tendencję do tego, żeby bronić kierunku main move. I uwaga, to ważne, jak długo main move jest up możemy szukać targetów na projekcji zasięgu up. (O tym, zdrowym rozsądku piszę teraz ostatni raz, w imię poprawności PA-litycznej – wiadomo że nie stawiamy TP 10 pipsów nad wielomiesięcznym oporem tylko z powodu projekcji AWR itd. mam nadzieję, że takie kuriozum się nikomu nigdy nie zdarzy. To ostatnia taka uwaga rodem z instrukcji obsługi pralki dla mieszkańca USA;) ) Oczywiście analogicznie postępujemy dla kierunku down.

W ten sposób mój wywód doszedł do najważniejszego czynnika konfluencyjnego jaki chcemy mieć po swojej stronie. Szablonu #18.4. W większości naszych setupów jest on warunkiem sine qua non tzn. koniecznym ale (z uwagi na wspomnianą zmianę specyfiki rynku) niewystarczającym do zajęcia pozycji.

Ponieważ założeniem jest, że main move jest broniony, szukamy takich wejść aby móc ukryć SL za poziomem zmiany MM (czyli za ekstremum) zgodnie z kierunkiem obowiązującego MM. Im później w sesji dziennej (koniec Londynu, zaawansowane NY) tym lepiej broniony jest MM („nie po to grubasy się ładują w transakcje przez większość dnia, żeby dać się potem odkręcić”). Zdaję sobie sprawę z tego, że to co piszę za pierwszym razem może wydać się dziwną, niecodzienną optyką. Jednak na tym opiera się metoda i co więcej, zdaje ona egzamin, także na samym początku uprzejmie proszę o niepodważanie teorii MM a raczej zaufanie jej i „przetestowanie” jej poprzez obserwację wspomnianych prawidłowości. Tzw. rule of thumb jest odległość max. 30 pipsów od ekstremum broniącego kierunku MM przy zajmowaniu pozycji. Nie jest to sztywna wartość i tak jak większość rzeczy w graniu PA jest czynnikiem dyskrecjonalnym. W naszym wypadku zależy w dużej mierze od dziennej zmienności instrumentu (czym innym jest 30 pipsów dla EU, które ma zmienność około 100 pipsów, czym innym dla UJ, którego ADR wynosi zaledwie 38 pipsów)

Powoli nadchodzi czas na pierwsze screeny. Zaznaczam, ze nie są one moje a tych, od których sam się uczę i pochodzą ze źródeł, które podam niżej. Jest to nie tylko zadośćuczynienie prawom autorskim ale przede wszystkim rekomendacja lektury „u źródła”. Moja praca jest tak naprawdę tylko zachętą do drążenia tego tematu i mam nadzieję, początkiem ciekawej dyskusji o metodzie Igroka. Poniższe screeny pochodzą głównie od Belekasa, jednego z najlepszych (a na pewno najbardziej skorego do dzielenia się wiedzą) uczniów Mistrza (Igrok sam przestał już się udzielać na ten temat, zresztą i tak to była działalność w dużym stopniu „charytatywna” - „sharing is caring”). Linki do bloga Belekasa, jego journala, oraz szerokiego tematu Igroka (gdzie są jego posty z czasów gdy się udzielał) dla zachowania porządku czytania umieszczę na końcu. Tam też znajdziecie to, co dla ułatwienia, wkleiłem bezpośrednio do tematu.

Od razu zauważycie, że przy tej metodzie trejderzy posługują się słupkami a nie świecami, ponieważ zdecydowanie lepiej się na nich rysuje i obserwuje zależności liniowe a poziomy open/close okresów (które są tak wypunktowane na świecach) nie mają żadnego znaczenia, a wręcz rozpraszają, z punktu widzenia samej metody. Ponadto każdy okres (na m1, m5, m15, m30 – dzień, na h1 – tydzień, na h4, d1 – miesiąc, na w1, mn – rok) jest zazwyczaj pokazywany innym kolorem słupków przez specjalny wskaźnik. To ułatwia obserwację main move i rzeczy z nim związanych (ekstremów z okresu, mierzenia average range etc.). Wskaźniki wrzucam na na dole.

Na początek wrzucam przykłady zagrań na trigger #18.4 (Intra-Day, Intra-Week, Intra-Month) z różnymi technicznymi konfluencjami – warto zauważyć, z jak wielką precyzją rysowane są „kreski” :)

ID #18.4. Konfluencja: 3 dotknięcie LT/support. Screen by mymission (FF):
Obrazek

IW #18.4. Konfluencja: symetria. Screen by jupiter_peak (FF):
Obrazek

IM #18.4. Konfluencja: kanał wzrostowy. Screen by Belekas (FF):
Obrazek


Pamiętajcie, ze podstawowym źródłem wiedzy jest wspomniana książka. Teraz obiecana garść linków:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=21887
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=134989
http://explorefx.tumblr.com/ (coś padła chyba:/)

To tyle na początek, mam nadzieję, że moje opracowanie będzie dla was wartością dodaną. Pzdr


Pochwały przyznane za posta: 3

Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu. Musisz się zalogować.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 17:10 
Offline
Użytkownik komercyjny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:29
Posty: 257
Ciekawy temat. Wielkie dzięki za ten opis.

Pokrótce czy dobrze zrozumiałem.

Gramy to co chcemy - LT, S/R, formacje AT - tutaj nie ma Fibo - ale pewnie możemy je również dodać jako "wzmacniające" poziom.

Gramy zgodnie z main move - który jest naszym wyznacznikiem trendu - dla przykładu dzisiejszy dzień. Edek poszedł w górę - mamy ekstremum górne, później zanurkował - teraz leci w górę. Świeca D1 jest już zielona, ale my traktujemy sentyment jako spadkowy i szukamy potencjalnych wejść na shorta. Dlatego, że najpierw stworzył się szczyt, później dołek.

Ważna sprawa - SL poniżej/powyżej ekstremum z Time Framu wyznaczającego nam kierunek?

Patrząc już na screen. Widzę, że dla H1 kierunek ma wyznaczać W1 - czy to znaczy, że SL do takich zagrań ma być poniżej/powyżej ekstremum W1?
Dla m15 będzie to D1?

Obrazek
upload picture

Widać w ogóle jak różni się ta koncepcja w postrzeganiu rynku. Kto powie, że mamy trend spadkowy na Edku? Raczej wszyscy będą twierdzić, że należy szukać longów - i z miesięcznego tak by wychodziło - czyli na D1 szukamy longów, ale na mniejszych TF shorty.

_________________
Comparic: Trading na żywo, pozycje dużych graczy, codzienne analizy i podsumowania, Opcje Binarne, Wywiady z traderami, wszystko o brokerach.

Więcej na Comparic.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 18:10 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:30
Posty: 41
Pochwały: 4
Cytuj:
Gramy to co chcemy - LT, S/R, formacje AT - tutaj nie ma Fibo - ale pewnie możemy je również dodać jako "wzmacniające" poziom.


Z tym do końca nie byłbym pewien tzn. metoda została opracowana pod setupy i formacje o których wspomniałem i z nimi się najlepiej sprawdza. Czy np dobrze działałaby z formacjami harmonicznymi albo innymi rzeczami - to kwestia testów. Przynajmniej na początku, starajmy się ją postrzegać jako całość. Niemniej jednak masz rację - sam warunek #18.4 na tym mniej więcej polega. Należy jednak pamiętać o zgodności kierunków: jaki jest MMOTD, MMOTW, MMOTM (main move of the day/week/month) i ich wzajemna zgodność? To działa zupełnie analogicznie do setupów z wyższych TF do niższych - i jedne i drugie mogą się realizować ale zakładamy, że "większy" na więcej do powiedzenia.

W tej metodzie chodzi głównie o precyzję i ma ona w sobie element wręcz "harmoniczny". Zauważ, że linie przy wejściach są respektowane w sposób chirurgiczny. Możliwe, że jest to uchwycenie momentu pewnego określonego "rytmu" rynku, którego mogą np. nie chwytać bazy SD itd. - nie wiem, trzeba sprawdzić;)

I tak na przykład idąc śladem przywołanego przez Ciebie przykładu dzisiejszego EU, można powiedzieć, że mamy akceptowalny ID #18.4, z konfluencją z LT (precyzja precyzja precyzja) i zgodny z wczorajszym i tygodniowym MM (pora dnia też bardzo dobra). Zaznacze tylko, że autor metody chyba nigdy nie grał na 3 dotknięcie LT i uważał to za najsłabszy setup - zauważ, że w setupie IW z pierwszego posta 3 tapnięcie LT jest tak naprawdę odbiciem od bandy kanału, a to znacznie zwiększa techniczną istotność linii:

Obrazek

Tak, SL chcemy ukryć za ekstremum broniącego kierunku MM - dzięki temu w momencie w którym złapiemy stopa wiemy, że nasza idea została całkowicie zanegowana przez rynek (nieważne z jakiego powodu). Stąd najlepiej szukać wejść w okolicy głębokich pullbacków w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc).

H1 pokazuje kolorem W1, żeby było łatwo oszacowywać jak kształtuje się PA intra week, range i potencjalne 18.4. Nie ma to nic wspólnego z TFem na którym szukamy setupów, może to być to nawet ZL monthly albo RGR na m1, jeżeli jest to dla Ciebie dobry trigger. Jednak zalecam formacje grane przez autora. Widziałem wejścia IY (intra year) ze stopem 20 pips łapiące cały roczny zasięg pary - bodajże Ejka (może gdzieś to odgrzebię dla tzw. eye-candy). Jeżeli grasz IW 18.4 (IW i IM przykładowe pokazałem wyżej) to oczywiście, ciężej znaleźć taki setup ale masz targety w okolicach AWR czyli po kilkaset pipsów na większości par. H4 pokazuje miesiąc przy czym pierwsza H4 każdego tygodnia jest innego koloru, dla ułatwienia obserwacji.

Cytuj:
Widać w ogóle jak różni się ta koncepcja w postrzeganiu rynku. Kto powie, że mamy trend spadkowy na Edku? Raczej wszyscy będą twierdzić, że należy szukać longów - i z miesięcznego tak by wychodziło - czyli na D1 szukamy longów, ale na mniejszych TF shorty.


Właśnie dlatego uważam, że warto się z tym zapoznawać - jest to podejście naprawdę tchnące świeżością, pomimo tego, że zostało opracowane przed wieloma laty.

O samych formacjach więcej napiszę w przyszłym tygodniu, może wcześniej, gdyż są dużo mniej banalne i oczywiste niż może to się teraz wydawać. Koncepcja 18.4 jako podwalina metody poszła na pierwszy ogień ;)

pzdr


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 19:18 
Offline
Użytkownik komercyjny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:29
Posty: 257
Rozumiem teraz koncepcję.
Wyszukiwanie dobrych setupów z jak najgłębszymi cofkami w stosunku do kierunku bo daje to najmniejszy SL.

Oczywiście to na razie koncepcja otwierania pozycji - biorąc pod uwagę ewolucję metody są pewnie też jasne reguły zarządzania otwartą pozycją oraz jej zamykania.
To kluczowa kwestia.

Niemniej jednak sama koncepcja logiczna i ciekawa - takie PA - ale z jasną zasadą grania z trendem.

Czekam na przykłady setupów - bo przebijanie się przez 500stronicowe wątki mija się z celem ;)

Na razie widzę to jako PA, które w inny sposób traktuje trend, gra tylko z trendem oraz SL wybierane są w "mocny" logiczny sposób.

_________________
Comparic: Trading na żywo, pozycje dużych graczy, codzienne analizy i podsumowania, Opcje Binarne, Wywiady z traderami, wszystko o brokerach.

Więcej na Comparic.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 19:35 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:30
Posty: 41
Pochwały: 4
Mniej więcej tak Akh, ładnie to podsumowałeś. Cieszę się, że ta pierwsza część jest zrozumiała bo widziałem na FF, że nie każdy przyswaja sobie łatwo te idee. Najgorsze do opisania jest i tak chyba przede mną - granie diamentów :roll: Co do zarządzania pozycją to będzie jeszcze o tym mowa. Na razie trochę wspomniałem o targetach z average range. Postaram się to jakoś ładnie kontynuować, teraz kilka dni mogę być offline ale może "na sucho" napiszę sobie w wordzie coś, co mógłbym tu zamieścić później.

Btw: dzisiejsze 18.4 nabiera trochę koloru. W wypadku 18.4 jeżeli target nie zostanie osiągnięty z ADR to zamykamy pozycję na end of day.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 20:42 
Offline
Użytkownik komercyjny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:29
Posty: 257
Jeremi napisał(a):
Mniej więcej tak Akh, ładnie to podsumowałeś. Cieszę się, że ta pierwsza część jest zrozumiała bo widziałem na FF, że nie każdy przyswaja sobie łatwo te idee. Najgorsze do opisania jest i tak chyba przede mną - granie diamentów :roll: Co do zarządzania pozycją to będzie jeszcze o tym mowa. Na razie trochę wspomniałem o targetach z average range. Postaram się to jakoś ładnie kontynuować, teraz kilka dni mogę być offline ale może "na sucho" napiszę sobie w wordzie coś, co mógłbym tu zamieścić później.

Btw: dzisiejsze 18.4 nabiera trochę koloru. W wypadku 18.4 jeżeli target nie zostanie osiągnięty z ADR to zamykamy pozycję na end of day.



Jeśli chodzi o same diamenty to są one trudne do znalezienia, ale bardzo skuteczne. Tyle, że większość okazuje się być narysowana niepoprawnie i wyszukiwana na siłę.

Czekam z dużym zainteresowaniem na resztę systemu - koncepcja ciekawa. Notabene z samego wyszukiwania main moves korzysta z tego co wnioskuję Kerimb - i sama ta część tego systemu/koncepcji jest wykorzystywana przez większą ilość traderów.

_________________
Comparic: Trading na żywo, pozycje dużych graczy, codzienne analizy i podsumowania, Opcje Binarne, Wywiady z traderami, wszystko o brokerach.

Więcej na Comparic.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr, 19-09-2012, 20:58 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:30
Posty: 41
Pochwały: 4
Tak, to prawda, wydaje mi się, że Kerimb z czegoś takiego korzysta. W mojej opinii niektórzy w niepełny sposób to widzą i nazywają to zasadą OHLC w kontekście daily i weekly - ale tak naprawdę uważam, że zasada main move jest względem niej nadrzędna. Wierzę, że wystarczy trochę nad tym pogłówkować, żeby dojść do tego samego wniosku. No to już jeden ładny "gem" do wzięcia dla licznych trejderów OHLC :lol:

A co do diamentów: to będzie bardzo trudne, sam nie jestem w tym dobry, sam się tego uczę. Poszukam tego setupu na historii w MT4 i pokażę jak Igrok rozegrał diament gdzie miał bodajże 27 000 pipsów zysku ze SL 20 pips, w łącznie trzech pozycjach (dokładał). Powinno się spodobać 8-) A co do samej formacji diamentu jest dokładnie tak jak mówisz. Jest to wg mnie najlepsza formacja (chart pattern) jaką można spotkać na wykresie a zarazem najtrudniejsza do rozegrania (czyli, że wszystko się zgadza, gdyby było odwrotnie można by mieć wątpliwości ;) ).


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz, 20-09-2012, 09:52 
Offline
Użytkownik komercyjny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:29
Posty: 257
Jest gdzieś spisany zbiór setupów? Widzę, że powszechnie w tej metodzie operuje się numerami z nazwami setupów - natomiast wypadałoby jeszcze teorię do tego zobaczyć ;)

_________________
Comparic: Trading na żywo, pozycje dużych graczy, codzienne analizy i podsumowania, Opcje Binarne, Wywiady z traderami, wszystko o brokerach.

Więcej na Comparic.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz, 20-09-2012, 10:02 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:30
Posty: 41
Pochwały: 4
Podstawą jest książka o której napisałem w pierwszym poście, tam też znajdziesz tzw. templates.

edit: PS: Wczorajszy main move został pięknie obroniony.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz, 20-09-2012, 10:18 
Offline
Użytkownik komercyjny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:29
Posty: 257
Jeremi napisał(a):
Podstawą jest książka o której napisałem w pierwszym poście, tam też znajdziesz tzw. templates.

edit: PS: Wczorajszy main move został pięknie obroniony.


Wszystko jasne w takim razie. Muszę sobie przeczytać w wolnej chwili.

_________________
Comparic: Trading na żywo, pozycje dużych graczy, codzienne analizy i podsumowania, Opcje Binarne, Wywiady z traderami, wszystko o brokerach.

Więcej na Comparic.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona

Godziny sesji | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość




Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron

Regulamin forum | Polityka prywatności

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group