Teraz jest Pn, 16-07-2018, 16:32

Godziny sesji | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt, 11-10-2013, 22:21 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
Postaram się w tym dzienniku przybliżyć różne bardziej bądź mniej standardowe podejścia do inwestowania.

Znam już swój charakter bardzo dobrze i na giełdzie potrzebuje przede wszystkim spokoju a taki dają mi długoterminowe analizy. Na dłuższa metę inwestowanie krótkoterminowe bardzo mnie męczyło, a błędy i prowizje wypaczały sens takiego inwestowania. Zdarzało się robić 100% wartości konta obrotu i wyjść na zero co bardzo źle wpływało na psychike ( tzn zarabiał tylko broker ). Kiedyś ktoś mi napisał na nawigatorze, że przeszedłem już wszystkie etapy tradera - łatwo w to uwierzyć, ale klucz to chyba szukać wciąż miejsca do rozwoju. W momencie, gdy dostawałem za to pochwałę mówiłem ogólnie utarte ogólniki i hasła dość łatwe do odnalezienia w internecie. Jeżeli zatrzymacie się na utartych schematach nigdy nie odniesiecie jakiegokolwiek sukcesu na giełdzie i stracicie być może wiele lat na niczym - bardzo łatwo sie zapętlić i widze wiele osób na nawigatorze, które takiego zapętleniu uległy. Rzeczywistość pokazała mi, że inwestowanie nie jest ani proste, ani wcale tak łatwo z małego kapitału jest zrobić duży.


Po tych paru latach na rynku nie udało mi się stworzyć mechanicznego systemu czyli EA które by zarabiało - być może za mało próbowałem i za szybko odpuszczałem - dobre EA jest jak dobry system manualny i czasem potrzeba roku nawet lub więcej by taki wdrożyć. Swoje metody staram się w jak największym stopniu zmechanizować i większośc moich analiz odbywa się już jakby ze schematu. Nie zapominam jednakże o czynniku ludzkim, który staram się wykorzystać momentami na swoją korzyść. Staram się dość często mieć nieszablonowe podejście do rynku.

Czasem nie wiem naprawdę co jest pierwsze - przepływ pieniądza wywołany fundamentalnie czy fundament wywołany sytuacją techniczną. Tak mocno to się zaciera, że czasem ciężko jest zdecydować.

W pewnych inwestycjach nie udało mi się osiągnąć zyskowności. Mam wiele małych kont z których wyparował depozyt. Mam natomiast jeszcze wiele pomysłów co do samego inwestowania i skłaniałbym się w niedalekiej przyszłości by samemu dawać sygnały, ale najpierw by nie narażac kogokolwiek depozytu warto byłoby zbudować historię od zera dla różnych podejść.



Podejście nr 1:

Konto Dukascopy konkursowe:

https://www.dukascopy.com/tradercontest/?action=blog&trader=mkubuxk&period=month

Jest to demo, ale którego nie można zerować, a sama historię można długo na nim budować. Sam konkurs jest obarczony wieloma ograniczeniami i wydaje mi się w porządku.

Sposób inwestowania, sprawdzać się będzie lepiej w rynku konsolidacyjnym. Wiekszość zagrań będzie przeciwko ruchowi, który aktualnie obowiązuje na rynku. Kluczem będzie odpowiednie uśrednianie pozycji na innych crossach walutowych. Na przykładzie zleceń pokażę na czym będzie to polegać. Element fundamentalny będe brał również pod uwagę, ale czysto dyskrecjonalnie bazując na swoim doświadczeniu.

Otwieranie pozycji:
viewtopic.php?f=12&t=496&start=10#p7501

Uśrednianie pozycji:
viewtopic.php?f=12&t=496&start=30#p7682 ( oczekujące pozycje do uśrednienia )


Zamykanie pozycji:
viewtopic.php?f=12&t=496&start=10#p7501 ( przy zwiększonym lewarze szybkie branie profitu z części pozycji )

Szukanie ekstremum sentymentu:
viewtopic.php?f=12&t=496&start=40#p7808 ( AUDUSD )
viewtopic.php?f=12&t=496&start=40#p7821 ( EURUSD )

Trend i długość trzymania otwartej pozycji:
viewtopic.php?f=12&t=496&start=80#p8090

Podejście numer 2:

http://www.myfxbook.com/members/mkubuxk/no-stop-loss--sd/792157

Drugim podejściem do inwestowania będzie kontynuacja metody Polbandy, który kiedyś do Nas zawitał i stosował grę bez stop lossa.

Celem będzie inwestowanie we wszystkie poziomy krótkoterminowe na rynku wykorzystując ograniczoną zmienność rynku na coraz to większych interwałach. Zmienność dla rozkładu N opisuje prosty wzór:

Zmienność n dni = Pierwiastek ( n ) * zmiennosc dzienna.

Oznaczać to będzie tyle, że bardzo dużo ruchu jest tłumione w ograniczonym obszarze i że większość wahań nie wychodzi poza pewne ramy. Inwestując w ten sposób będę liczył na to , że zdąże szybciej zarobić otwierając wiele zleceń za dnia zanim rynek zrobi na tyle duży ruch który doprowadzi do straty większej od zysków. Najprościej będzie jednak pokazać to budując jakąś historię zleceń. W tym sposobie inwestowania kluczem będzie regularne wypłacanie z zysków na koncie gdyż istnieje taka szansa , że bardzo duży ruch doprowadzi prędzje czy później do dużej straty możliwe , że nawet całego konta.

Inwestować będę bez zleceń Stop Loss.
Inwestować będę realizując zysk na wielkości swingu dla EURUSD, który występuje na rynku najczęściej ( mierzony wskaźnikiem zigzag ).
Większe straty będę hedgował na dużych strefach SD/SR z poziomów D1/H4 i cąły hedge realizował na zysku 15-30pkt minimalizujac strate na wielu pozycjach otwartych. Nie mam zamiaru trzymać strat w nieskończoność, a w sprytny sposób spróbować się ich pozbyć od czasu do czasu.


Podejście nr 3:

http://www.myfxbook.com/members/mkubuxk/swing-grid-trading/1132727

Postaram się robić dokładnie to samo co na koncie dukascopy. Będę szukać relatywnej słabości / siły danej waluty w stosunku do innych uzupełniając na bieżąco macro story by przypadkiem nie inwestować przeciwko silnej tendencji.

Dalej szukać będę zwrotu kierunku z wyższych interwałów biorąc od 40 do 100pkt.

Konto 10tys. zł wpłacone 2tyś. W razie czego będę uzupełniać depozyt i stratę liczę od tej kwoty.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: N, 13-10-2013, 11:50 
Offline
Pasjonat
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:38
Posty: 1227
Pochwały: 46
Trzymam kciuki Mat.

_________________
1) Masz wątpliwości - pytaj
2) Masz uwagi lub chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, to podeprzyj je analizą i przykładami - aby miało to sens.
3) Rozwijajmy temat i nie odchodźmy od niego za daleko, a będzie służyć Nam pomocną wiedzą.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn, 14-10-2013, 10:37 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
AUDNZD H1. Baza z H2 wzięta.


http://www.efxnews.com/story/21190/how- ... ba-minutes

Oczekiwania pod RBA minutes.

Sugeruje się również AUDUSD, które według mnie powinno poprawić aktualne szczyty na poziomie 0.9520 zanim zacznie spadać w kierunku 0.92 gdzie szukałbym długoterminowego dna.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 10:38 --

Poprzednie RBA minutes było neutralne i również takiego bym teraz spodziewał się. A neutralne RBA w przypadku AUD , które mocno traciło na wartości w ostatnim czasie po spotkaniach o charakterze mocno dovish powinno zyskiwać na wartości.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 10:39 --

Dodatkowo jest to kontynuacja poprzedniej bazy widocznej na niebiesko, a więc technicznie miejsce ok.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 10:41 --

Mam jedną starą pozycję z AUD ( AUDCAD ) otwartą i nie jest ona w żadnym wypadku ok. Stop Loss na niej jednakże wydaje się być rozsądny więc nic z nią nie robię. Chciałem zamknąć ją na 0 ale niestety w nocy zeszli do poziomu kiedy nie miałem dostępu do platformy a na Dukasie nie można przestawiać TP.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 10:47 --

EURCAD z H4 w S otworzyłem jeszcze. Pokrywa się z EURUSD strefa, a więc pasuje osłabienie EUR.

Otworzyłem jeszcze NZDUSD w przypadku którego poluje od dłuższego czasu na S. Nawet jeżeli dojdzie do poziomu SL to otworzę tam za podwójną stawkę z tym samym SL.

Teraz na pół dnia to zostawiam i zobaczymy co wyjdzie.


Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu. Musisz się zalogować.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn, 14-10-2013, 13:52 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
Jakby ktoś miał pomysł jak mogę poprawić czytelność tego co umieszczam to byłbym wdzięczny. Często moje analizy/opis są zrozumiałe tylko dla mnie, a sama forma może być mocno nieczytelna i nawet nie będę sobie z tego zdawał sprawy.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 14:07 --

W międzyczasie otworzyłem i zamknąłem GBPAUD L na +18pkt.

EURCAD mam aktualnie w minusie i stop lossem dla niego będzie 1.36 na EU.

W przypadku egzotyków polecam bardzo mocno skupiać na analizie majorsow, dlatego że często dany cross walutowy nie jest sam w sobie tradowany, a jest pochodną notowań z dwóch innych majorsów i często możemy mieć sytuacje, gdzie wydawałoby się nam, że mamy ekstra poziom na egzotyku, ale w miedzy czasie na majorsie brakuje do jakiegoś poziomu który by potwierdzał dany egzotyk jeszcze x pkt. Wtedy często dochodzi do przebicia takiego poziomu na egzotyku. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli 20% obrotów z całego rynku dokonuje się na EU to para EURCAD nie będzie decydować o EU a wręcz odwrotnie w przypadku gdy dominujący ruch wykonuje Euro.

Dzisiaj np grając AUDNZD w Longa chciałem wyeliminować dolara. Nie mam przekonania co do samego Dolara w przeciągu paru najbliższych dni i mógbły on będąc walutą dominującą popsuć aprecjacje AUD w tle. Nie jest powiedziane że to wypali dzisiaj ale warto to brać pod uwagę.

Bardzo często gdy robię przegląd par walutowych i zaznaczam potencjalne poziomy patrzę czy przypadkiem gdzieś mi się powiązane pary nie krzyżują pod kątem kierunku.

Np.

EURUSD Long
EURCAD Long
EURGBP Long

To jest bardzo fajna sytuacja bo widać , że walutą dominującą jest EURO w danym momencie i z tych crossów dobieram optymalny. Patrzę czy przypadkiem pod katem fundamentalnym pasuje w tym samym czasie osłabienie GBP czy też może osłabienie USD.


Trochę gorzej jest gdy:

EURUSD Long
EURCAD Short
GBPUSD Short

Gram wtedy jednoczesnie Longa na Euro i Shorta na Euro, Long na USD i Shorta na USD. Trochę to bez sensu i bardzo łatwo się wtedy pogubić i jak widzę jak niektórzy obserwują 28 par na raz to w ogromnej mierze przypadków właśnie z takimi sytuacjami mają do czynienia gdy grają sygnały techniczne. Warto się skupić na tym które pary są dominujące i dopiero dokonywać inwestycji.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn, 14-10-2013, 23:42 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
NZDUSD zamknięte na +40. Ogólnie AUD było kupowane w przeciągu dnia i byc może w nocy nastąpi mocniejsze wybicie w górę, ale do rana nie zamknę tej pozycji i być może jeszcze gorzej na tym bym wyszedł.

-- Dodano: Pn, 14 października 2013, 23:45 --

Otwarty pozostaje Short na NZDUSD, czekam równiez z shortem na AUDUSD na ekstremach. ( zostawie limit w nocy, może dotrą w trakcie RBA ).


Otworzyłem drugi raz EURCAD ( poprzedni zamknięty rano na -20pkt ). Mam mieszane uczucia do tej transakcji. Po pierwsze EUR fundamentalnie wydaje się być mocne natomiast technicznie jesteśmy na wielu parach na ekstremach plus na EURUSD na strefie SD do shorta. Ta para jest dość mocno zmienna i jak do tej pory ani razu na niej nie zarobiłem. Pobawię się do końca miesiąca i być może ją usunę w ogóle z obserwacji.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt, 15-10-2013, 10:08 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
Aktualnie większość pozycji jest związana z Shortami na AUD i NZD. Trochę za wcześnie mam je otwarte i pozycja AUDCAD która została otwarta przed założeniem dziennika jest już w okolicach SL. Trochę jej szkoda, gdyż od początku była źle zawarta ( tzn przedwcześnie i dopiero teraz jesteśmy w okolicach SD z D1 oraz ZL z W1 ). Wczoraj miałem przekonanie co do aprecjacji AUD i nie pomyliłem się. Trzeba przeczekać teraz chwilę czasu, zrealizować ewentualnie SL i odnowić już po właściwej cenie.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt, 15-10-2013, 11:00 
Offline
Stały bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr, 19-09-2012, 11:49
Posty: 367
Pochwały: 1
Fajnie, że zacząłeś prowadzić ten dziennik i pokazujesz swój tok myślenia, jestem jednak wzrokowcem i w dużej mierze kieruje się AT i aby mieć pełny obraz miło byłoby gdybyś wrzucał zrzuty z zajmowanych pozycji (łatwiej wtedy poskładać to do kupy).
Powodzenia w wytrwaniu prowadzenia zapisków. :-)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt, 15-10-2013, 13:25 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
Nie każde zagranie jest tak przemyślane jak w przypadku AUD, dlatego opisywać będę tylko to co uważam za najlepsze ( przed zagraniem oczywiście albo od razu po, nie po fakcie :) ). Szkoda zaprzątać sobie głowy wszystkimi zagraniami.

-- Dodano: Wt, 15 października 2013, 13:58 --

EURCAD zamknąłem na +40pkt w międzyczasie, ale AUD ( GBPAUD, AUDUSD, AUDCAD, NZDUSD )pozostaje w minusie. Tak otwierałem je na paru parach i zorientowałem się właśnie że zużyłem cały limit jeżeli chodzi o liczbę transakcji i wszystkie dotyczą skorelowanych ze sobą AUD i NZD. W przyszłości tego typu transakcje ograniczę do maksymalnie 2 - MAX 3 w celu jakiejś dywersyfikacji.

W międzyczasie otworzyłem z ekstremów shorta na USDJPY ( JPY na wszystkich crossach znajdował się na ekstremum więc można było zagrać mały skalp ) i zamknąłem na +10pkt. Dopóki oczekiwania co do dealu w przypadku shutdownu są duże przepływy kapitałowe powinny być na korzyść Longow na USDJPY więc nie opłaca się zagrywać nic innego jak skalp jeżeli chodzi o shorty.

Co do toku myślenia. AUD skończyło prawdopodobnie cykl obniżek stóp procentowych. Pewne reformy przeprowadzają z różnym skutkiem. Outlook na przyszłość nie jest mega pozytywny choć i nie jest to czarny scenariusz. AUD jest nadal dobrze oprocentowane w porównaniu do reszty więc dołki powinny utrzymać ( 0.93 w lontermie ). Mamy długi trend spadkowy za sobą wiec rynek będzie skupywał dołki prawdopodobnie i rozładowywał wszystkie pozycje na ektremach by znów skupić dołek powoli. Coś ala to co mielismy na EURUSD w ostatnim czasie. Fundamentalnie EURO było mocne, ale każdy chciał grać shorty. Kończyło się to szybkimi zrywami w górę po dośc długich okresach akumulacji w okolicach ekstremów. Tutaj widzę to podobnie. Szukamy ekstremum które zostaje przebite ale zaraz pojawia się tam podaż i miejsce do spadków.

Patrząc na to gdzie rynek przebywał w ostatnim czasie poziomy 0.90-93 wydają się być bardzo dobrze zbudowane ( market profile ). Cena tam długo przebywała i potwierdziła jakby, że akceptuje te poziomy nawet w przypadku cyklu obniżania stóp procentowych. Poziomy od 0.93 aż do 0.97 są słabo zbudowane dlatego ten poziom dla mnie przynajmniej jest w pewnym sensie docelowym, ale nie od razu. Po drodze mamy wiele ekstremów i przy każdym z nich może siedzieć ukryta podaż. AUD ostatnio jakby rozkorelowało się z dolarem i jest dobre do dywersyfikacji w przypadku Goverment shutdownu w Stanach. ( tzn jak dolar się umacnia to AUD potrafi się umacniać bardziej - i oto chodzi ).

Do shortów mam tam poziomy 0.955 a potem od razu 0.9660. Do Longow 0.93

Aktualnie oczekiwania co do shutdownu i jego pozytywnego rozstrzygnięcia są mocno rozbuchane i mamy dość zmasowany ruch w kierunku dolara. Widać to po tracącym EURO dzisiaj a parę dni wcześniej JPY i rynkach akcji wybijających szczyty.

GBP nie wrócił jeszcze w okolice szczytów. Nie potrafię określić dokładnie skąd ale wydaje mi się , że powinien wrócić. Sytuacja w GBP poprawiła się i mimo ostatnich słabszych odczytów nie jest tak źle u nich choć sił na poziomy powyżej 1.60-63 nie starczy już w tym roku. Prawdopodobnie szukamy teraz dołka dla bardziej długoterminowej konsoli znów w okolicach 1.5x-1.6x.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt, 15-10-2013, 15:39 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
Pozycja AUDCAD dotarła do SL dotykając ZL Weekly. Otworzyłem ponownie pozycję z większym ryzykiem. To jest ta która błędnie została wcześniej otwarta i o której wspominałem , że ją jeszcze raz otworzę.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt, 15-10-2013, 21:58 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So, 15-09-2012, 23:49
Posty: 1450
Pochwały: 22
GBPAUD zamknięte na SD na +67pkt. Ruch nie wynikał z deprecjacji AUD a z aprecjacji GBP które utrzymało SD z D1 na GU ( to jest dominująca para dla GBP ). Cały czas na GBP celuje jeszcze raz gdzies w okolice maksów z ostatniego miesiąca i kupno dołka. Miałem wątpliwości co do tej strefy ale jak widać utrzymała.

PS: polecam zobaczyć na shorta na górze na GBPAUD :) Wyrzuciło na BE.



Zaległe screeny.

-- Dodano: Wt, 15 października 2013, 22:26 --

W range'u na NZDUSD w interwale weekly możemy konsolidować się wiele tygodni. Dlatego zawsze dopóki nie wybiją będzie opłacalo sie grać shorty w okolicach strefy na górze i longi w okolicach cienia świecy, którą zaznaczyłem.


Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu. Musisz się zalogować.

_________________
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.”


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Następna strona

Godziny sesji | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości




Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron

Regulamin forum | Polityka prywatności

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group